استراتيجية التداول الآلي مجانا

زورو - أداة التداول المالية الآلية.

زورو هو أداة البرمجيات للتحليل المالي، والتعلم الآلي، والتداول الخوارزمية. انها ليست 'روبوت' وليس منصة التداول، ولكن لديه بعض العناصر منها. من الناحية الفنية انها نظام التطور السريع التي يمكن استخدامها لتدريب الشبكات العصبية، وتحسين المعلمات، واستراتيجيات الاختبار مع عدة طرق، والتجارة بها الآلي مع وسطاء الانترنت.

تم تصميم زورو للتغلب على النظام المالي العالمي من خلال الاستفادة من تدفقاتها المالية. من أجل العثور على اللحظة المناسبة لشراء وبيع، يستخدم زورو الخوارزميات التي كشف الشذوذ في منحنيات الأسعار، مثل بداية نمط، الاتجاه، أو دورة. وتسمح هذه الحالات الشاذة بالتنبؤ بسعر قصير الأجل في ظل ظروف معينة. مرة واحدة انشاء، زورو الحرف مستقلة تماما ويمكن أن تعمل من دون التفاعل البشري.

وقد أدى التقدم التقني إلى زيادة الإنتاجية بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، ولا يزال يزيدها بمعدل 2٪ سنويا. نظريا، كنا بحاجة إلى العمل أربعة أيام أقل كل عام لإنتاج نفس السلع وكسب نفس الدخل.

زورو يأتي مع العديد من الاستراتيجيات التجارية المضمنة التي تهدف إلى توليد دخل منتظم. ولكن الغرض الرئيسي منه هو مساعدة الناس على فهم وتحليل وتجربة واستغلال الأسواق المالية. لهذا يحتوي على دورة التداول حسابي ونظام تطوير استراتيجية خطيرة (معرفة المزيد هنا). كل هذا مجانا. في المقابل، تذهب من خلال الدورات، وتعلم التداول حسابي، وتطوير استراتيجيات التداول الخاصة بك. مشاركتها مع الآخرين، والهجوم على الأسواق المالية مع العديد من الأفكار والأساليب المختلفة.

زورو الأخبار.

تم إصدار زورو الإصدار 1.66.5 وهو متاح على صفحة التنزيل. هذا الإصدار يوفر خوارزمية التحقق الذاتي للتداول الحية، وتحسين خوارزميات التعلم الآلي، واستراتيجية Z جديدة، والعديد من الميزات والتحسينات الجديدة. يمكن العثور على قائمة الميزات الكاملة في صفحة ما الجديد.

جدول مقارنة زورو مقابل ترادستاتيون & # 8482؛ مقابل ميتاترادر ​​& # 8482؛ يمكن العثور عليها في صفحة الأسئلة الشائعة.

إستراتيجيات آلية مجانية (3 من 3): تريند ترادينغ.

استراتيجيات الاتجاه تعمل بشكل أفضل في اتجاهات السوق القوية منطق الاستراتيجية ل Momentum2 استخدام مرآة التاجر لأتمتة هذه الاستراتيجية.

في الأسبوع الماضي، كتبت مقالتين تشرح قواعد التداول لنوعين مختلفين من الاستراتيجيات. إذا فاتتك، يمكنك النقر على الروابط أدناه:

اليوم، نكمل سلسلة 3-جزء مع استراتيجية التداول الاتجاه الذي يستخدم مؤشر الثقة المضاربة (سسي) ومتوسط ​​المدى الحقيقي (أتر). إنها أبسط الاستراتيجيات الثلاث، ولكنها تتطلب وصولا خاصا لتداولها بدقة.

متى يمكننا استخدام استراتيجية الاتجاه؟

استراتيجيات الاتجاه تزدهر خلال تمديد ما يصل التحركات أو أسفل التحركات. ونحن نريد أن نتداول في اتجاه هذا الاتجاه مع الأمل في أن يستمر الاتجاه في نفس الاتجاه. لذا، كلما استمرت هذه الخطوة، كلما كان ذلك أفضل بالنسبة للمتداولين في الاتجاه. ولكن كيف يمكننا تحديد اتجاه في المقام الأول؟

أسرع طريقة لتحديد الاتجاه هي استخدام صفحة التحليل الفني في ديليفس. نحن نريد أن نجد العملات التي لها السهم الأحمر الهبوطي أو السهم الأزرق الصاعد يرافقه نسبة التذبذب أكثر من 25٪. تشير الأسهم إلى ما إذا كان زوج العملات قد اتجه أو يتجه لأسفل (أو لا يتغير على الإطلاق)، وتخبرك نسبة التذبذب بالدرجة التي سيعتقد بها تجار الخيارات أن زوج العملات سينتقل مقارنة بال 90 يوما السابقة.

على سبيل المثال، فإن صفحة التحليل الفني لقطات الشاشة أدناه تسمح لنا بتداول إستراتيجية تتجه نحو ور / أوسد و غبب / أوسد، ولكن ليس على أوسد / جبي.

تعلم الفوركس: التحليل الفني ل دايليفس & بادج & نداش؛ تبحث عن أزواج تتجه.

ما هي قواعد التداول في مومنتوم 2؟

اسم هذه الاستراتيجية هو مومنتوم 2. بل هو استراتيجية بسيطة لديها 2 خطوات. نحن نستخدم سسي لإدخال موقف، واستخدام أتر لإعداد وقف زائدة.

الخطوة 1. استخدام سسي في الوقت الحقيقي لإدخال التجارة.

مؤشر ثقة المضاربة هو الأداة المفضلة لدي في الفوركس. إذا لم تكن معتادا على مفهوم استخدام سسي، راجع مقالتي، كيفية استخدام سسي. عادة، يتم استخدام سسي كمرشح اتجاه حيث نتطلع إلى صفقات شراء مفتوحة فقط عندما يبيع تجار التجزئة، وفقط بيع الصفقات عندما يشتري تجار التجزئة. ولكن مومنتوم 2 في الواقع يستخدم سسي لتحريك الدخول الفعلي للحرف لدينا.

منطق الدخول لدينا هو شراء عندما يصل مؤشر أمن الدولة إلى أدنى مستوى له في ال 145 ساعة الماضية وبيعه عندما يصل مؤشر أمن الدولة إلى أعلى مستوى له في ال 145 ساعة الماضية، ويتداول أساسا عندما يصل مؤشر أمن الدولة إلى أقصى الحدود. هذا يبدو بسيطا بما فيه الكفاية، باستثناء حقيقة أن ديليفكس و ديليفكس زائد توفر لنا فقط اثنين من نقاط البيانات سسي في اليوم الواحد. لأننا بحاجة إلى النظر إلى سسي على مستوى أكثر دقة، ونحن سوف تحتاج إلى الوصول في الوقت الحقيقي سسي.

في هذه المرحلة من الزمن، فإن الطريقة الوحيدة للحصول على الوقت الحقيقي سسي هو أن تصبح عضوا في خدمة ديليفس عند الطلب. تكلفة الخدمة $ 299 / شهر أو مجانية عندما يتم إيداع مبلغ 25،000 $ أو أكثر في حساب فكسم.

تعلم الفوركس: دايليفكس عند الطلب & نداش؛ مشاعر المتداول بالتجزئة.

تظهر الصورة أعلاه سسي في الوقت الحقيقي عبر الأعلى ومخطط سسي التاريخي أسفل أدناه. من خلال رؤية سسي في الوقت الحقيقي، يمكننا شراء عندما يصل مؤشر سسي إلى أدنى نقطة له في ال 145 ساعة الماضية وبيعه عندما تصل سسي إلى أعلى ميناء في ال 145 ساعة الماضية.

الخطوة 2 . الخروج من التداول باستخدام أتر والوقف الزائدة.

الخطوة الثانية هي وضع وقف الخسارة لإدارة موقفنا (هذه الاستراتيجية لا تستخدم هدف الربح). لحساب المسافة توقفنا، نريد استخدام متوسط ​​المدى الحقيقي 24-أتر (أتر) على الرسم البياني اليومي.

ويقيس أتر الفرق بين السعر العالي والمنخفض لكل شريط وفي هذه الحالة المتوسطات معا 24 الحانات الماضية. نحن نريد أن نضع وقفنا على مسافة بعيدة عن سعر الدخول لدينا الذي يساوي أتر 24 فترة وضعناها على الرسم البياني اليومي. حتى إذا أتر (24) هو 72 نقطة، وسوف نقوم بوقف لدينا 72 نقطة بعيدا عن دخولنا.

نريد تحديد & لدكو؛ الديناميكي & رديقو؛ الخيار عند وضع وقف لدينا للسماح لها درب. كما يتحرك السعر في صالحنا، فإن وقف زائدة تتحرك لصالحنا، ونأمل أن تصل إلى نقطة حيث يقفل في الربح. جزء من المنطق في التداول الاتجاه يسمح لدينا الصفقات الفوز لتشغيل بقدر ما في صالحنا ممكن. وهذا هو السبب في أننا لا نحدد هدف الربح.

كيف يمكننا إعداد حسابنا للتجارة تلقائيا؟

هذه الاستراتيجية لديها خطوتين فقط، ولكن يمكن أن تصبح مملة جدا في انتظار أن تصل إلى مستوى أمن الدولة المدقع. لحسن الحظ، لدينا طريقة لأتمتة العملية برمتها من فتح المراكز على أزواج عندما سسي يضرب مستوى متطرف ووضع وقف زائدة على أتر (24) مستوى.

لأتمتة Momentum2، نريد استخدام منصة ميرور ترادر. في غضون بضع دقائق من تسجيل الدخول، يمكننا إعداد منصة لتداول Momentum2 على ما يصل إلى 13 زوجا مختلفا. أدناه، أشرح كيف نفذت هذه الإستراتيجية على مدار التسعين يوما الماضية. فهم أن النتائج السابقة لا تضمن الأرباح المستقبلية.

تعلم الفوركس: الزخم 2 النتائج باستخدام مرآة التاجر على مدى 90 يوما الماضية.

(الأداء الماضي ليس مؤشرا على العائدات المستقبلية إنشاء باستخدام مرآة التاجر)

لإضافة هذه الإستراتيجية إلى حسابنا، نحتاج إلى تسجيل الدخول إلى ميرور ترادر ​​من خلال الانتقال إلى فكسم، والنقر على تسجيل الدخول، وتحديد ميرور ترادر.

يمكننا تسجيل الدخول باستخدام حساب فكسم حقيقي أو باستخدام مرآة التاجر حساب تجريبي محدد. (لاحظ أن الحسابات التجريبية فكسم الحالية لن تعمل مع مرآة التاجر. سوف تحتاج إلى إنشاء حساب تجريبي مرآة التاجر من أجل تسجيل الدخول باستخدام التجريبي).

بعد تسجيل الدخول، نريد النقر على الاستراتيجيات، والتصفية المخصصة (رمز العدسة المكبرة المزدوجة)، وحدد Momentum2 من قائمة اسم الاستراتيجية، ثم انقر على بحث، ثم انقر على الزر & لدكو؛ + & رديقو؛ زر لكل زوج من العملات نود تشغيل هذه الاستراتيجية.

يمكننا بعد ذلك تحديد حجم التجارة نود مومنتوم 2 للتجارة لكل زوج ننتقل. سوف مومنتوم 2 الآن البحث عن فرص التداول 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع ما إذا كان يتم الاحتفاظ جهاز الكمبيوتر الخاص بنا على أم لا.

تختتم هذه المقالة سلسلة لدينا على الأتمتة باستخدام 3 أنواع فريدة من الاستراتيجيات. وقد لعبت التجارة الآلية دورا رئيسيا في نجاح تداول العملات الأجنبية بلدي ويسمح لي الوقت للتركيز على ظروف السوق وإدارة المحافظ الشاملة. إذا كنت ترغب في محاولة الخروج من أي من الاستراتيجيات الموضحة في هذه المقالات، سجل للحصول على حساب تجريبي مرآة التاجر اليوم.

--- كتبه روب باسكي.

بدء تداول الفوركس الخاص بك على القدم اليمنى مع الفوركس المسار السريع ويبينار السلسلة. هذا 4-جزء، ويكينار بالطبع بالطبع هو منضبطة التجار و [رسقوو]؛ سريع المسار إلى سوق الفوركس. وتشمل المواضيع:

استخدام منصة التداول الحائز على جائزة فكسم ل حساب الرافعة المالية والحد من المخاطر التداول مع استراتيجية تداول بسيطة (لكنها فعالة) للحفاظ على حساب الفوركس والتسجيل في التعليم المستمر.

هذا بالطبع هو خال تماما، لذلك الاشتراك أو مشاهدة على الطلب اليوم.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

أنظمة التداول الآلي للمستثمرين.

الأسهم، إتف & # 8217؛ s، & # 038؛ العقود الآجلة استراتيجيات التداول الخوارزمية.

في عالم مدعوم بالعنوان، مع أجهزة الكمبيوتر التداولية الخوارزمية فائق السرعة البصق أوامر أسرع من أي شخص يمكن أن تستجيب لشائعة، حقيقة، أو الأخبار العاجلة، ما هو تاجر أو مستثمر للقيام به؟

الاستثمار في استراتيجية منهجية ومنضبطة، مثل لدينا ألغوترادس استراتيجيات التداول خوارزمية. واستنادا إلى فترة زمنية مدتها ستة أشهر، أظهرت أنظمة التداول الخوارزمية لدينا علاقة سلبية قوية مع سوق الأسهم خلال عمليات التراجع، وحتى أسواق الدب متعددة السنوات. *** وبعبارة أخرى، على مدى فترة ستة أشهر معينة، النظم تميل إلى نمو حساب التداول الخاص بك، عندما كان سوق الأسهم في الانخفاض. قمنا ببناء خوارزمياتنا لالتقاط الاتجاهات في الأسواق المختلفة مثل مؤشر S & أمب؛ P500، مؤشر داكس، الأسهم الفردية، ومؤشر هو مؤشر تقلبات. باستخدام أي من العقود الآجلة، وتبادل الأموال المتداولة (إتفس)، أو الأسهم التي يمكن أن تستفيد استفادة كاملة من التداولات الشهرية سوق الأسهم. استخدام نظام التداول الخوارزمية لدينا ويمكنك أن تطمئن إلى أن لديك بعض من أفضل أنظمة التداول الآلي تعمل بالنسبة لك. *

كيفية رمز الخاصة بك ألغو التداول روبوت.

تريد من أي وقت مضى لتصبح تاجر خوارزمية مع القدرة على رمز الروبوت التداول الخاص بك؟ ومع ذلك، هل تشعر بالإحباط من كمية المعلومات غير المنظمة والمضللة والوعود الكاذبة من الازدهار بين عشية وضحاها؟ حسنا، لوكاس ليو، الخالق من التداول عبر الإنترنت خوارزمية بالطبع AlgoTrading101، قد يكون الحل بالنسبة لك. بعد استعراض ممتاز وحشد أكثر من 8000 طالب منذ إطلاق أول في أكتوبر 2018، ويهدف بالطبع ليو إلى تقديم أساسيات التداول الخوارزمية بطريقة منظمة - تثبت أن تكون شعبية جدا. وهو يصر على حقيقة أن التداول الخوارزمي هو "ليس مخططا غنيا بسرعة". استنادا إلى رؤى ليو ودوره، المبينة أدناه هي أساسيات ما يلزم لتصميم وبناء والحفاظ على الروبوت الخاص بك التداول حسابي خوارزمية .

ما روبوت التداول الخوارزمية هو ولا.

على المستوى الأساسي، روبوت التداول الحسابي هو رمز الكمبيوتر الذي لديه القدرة على توليد وتنفيذ إشارات البيع والشراء في الأسواق المالية. المكونات الرئيسية لهذا الروبوت تشمل قواعد الدخول التي تشير إلى متى لشراء أو بيع، قواعد الخروج تشير إلى متى لإغلاق الوضع الحالي، وقواعد تحديد الموقف تحديد الكميات لشراء أو بيع. (للمزيد، انظر: أساسيات التداول الحسابي: المفاهيم والأمثلة.)

الأدوات الرئيسية.

من الواضح أنك ستحتاج إلى جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت. بعد ذلك، سوف تكون هناك حاجة لنظام تشغيل ويندوز أو ماك لتشغيل منصة التداول ميتاتريدر 4 (MT4) التي تستخدم لغة ميتاكوتس 4 (MQL4) لاستراتيجيات التداول الترميز. على الرغم من أن MT4 ليس البرنامج الوحيد الذي يمكن أن يستخدم لبناء الروبوت لديه عدد من الفوائد الهامة.

في حين أن فئة الأصول الرئيسية MT4 هي العملات الأجنبية (فكس)، ويمكن استخدام منصة لتجارة الأسهم، مؤشرات الأسهم والسلع و بيتسوانز باستخدام العقود مقابل الفروقات. فوائد أخرى من استخدام MT4 بدلا من منصات أخرى تشمل كونها سهلة التعلم، لديها العديد من مصادر البيانات المتاحة فكس وأنها حرة. لسوء الحظ، MT4 لا يسمح للتداول المباشر في أسواق الأسهم والعقود الآجلة وإجراء التحليل الإحصائي يمكن أن تكون مرهقة. ومع ذلك، يمكن استخدام مس إكسيل كأداة إحصائية تكميلية.

استراتيجيات التداول الخوارزمية.

من المهم أن تبدأ من خلال التفكير في بعض الصفات الأساسية التي ينبغي أن يكون كل استراتيجية التداول خوارزمية. وينبغي أن تكون الاستراتيجية حكيمة في السوق من حيث كونها سليمة أساسا من وجهة نظر السوق والاقتصاد. كما ينبغي أن يستند النموذج الرياضي المستخدم في تطوير الاستراتيجية إلى أساليب إحصائية سليمة.

بعد ذلك، من الضروري تحديد المعلومات التي يهدف الروبوت الخاص بك لالتقاطها. من أجل الحصول على استراتيجية تلقائية، يحتاج الروبوت الخاص بك لتكون قادرة على التقاط أوجه القصور في السوق، يمكن التعرف عليها، الثابتة. استراتيجيات التداول الحسابية تتبع مجموعة صارمة من القواعد التي تستفيد من سلوك السوق وبالتالي، فإن حدوث عدم الكفاءة في السوق لمرة واحدة لا يكفي لبناء استراتيجية حولها. وعالوة على ذلك، إذا كان سبب عدم كفاءة السوق غير قابل للتحديد، فلن تكون هناك طريقة لمعرفة ما إذا كان نجاح أو فشل االستراتيجية يرجع إلى الصدفة أم ال.

مع ما سبق في الاعتبار هناك عدد من أنواع الاستراتيجية لإبلاغ تصميم الروبوت التداول حسابي. وتشمل هذه الاستراتيجيات الاستراتيجيات التي تستفيد من (1) أخبار الاقتصاد الكلي (على سبيل المثال، الرواتب غير الزراعية أو تغيرات أسعار الفائدة)؛ '2' تحليل أساسي (مثل استخدام بيانات الإيرادات أو مذكرات تحرير الأرباح)؛ '3' التحليل الإحصائي (مثل الترابط أو التكامل المشترك)؛ '4' التحليل التقني (مثل المتوسطات المتحركة)؛ '5' المجهرية السوقية (مثل المراجحة أو الهياكل الأساسية التجارية)؛ أو (6) أي مزيج مما سبق. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: ما هي كفاءة السوق؟)

تصميم واختبار الروبوت الخاص بك.

هناك أساسا أربع خطوات ضرورية لبناء وإدارة الروبوت التجاري:

البحوث الأولية: تركز هذه الخطوة على وضع استراتيجية تناسب خصائصك الشخصية. ومن العوامل الهامة التي يجب التفكير فيها عند وضع إستراتيجية مثل عوامل المخاطر الشخصية والتزام الوقت ورأس المال التجاري. ثم يمكنك البدء في تحديد أوجه القصور في السوق المستمرة المذكورة أعلاه. بعد أن حددت عدم الكفاءة في السوق يمكنك أن تبدأ في رمز الروبوت التداول تناسب الخصائص الشخصية الخاصة بك.

باكتستينغ: تركز هذه الخطوة على التحقق من صحة الروبوت التداول الخاص بك. وهذا يشمل التحقق من التعليمات البرمجية للتأكد من أنها تقوم بما تريد وفهم كيفية تنفيذها على أطر زمنية مختلفة، وفئات الأصول، أو ظروف السوق المختلفة، وخاصة في أحداث نوع البجعة السوداء مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

الأمثل: لذلك، الآن كنت قد تم ترميز الروبوت الذي يعمل، وفي هذه المرحلة كنت ترغب في تحقيق أقصى قدر من أدائها مع التقليل من التحيز الزائد. لتحقيق أقصى قدر من الأداء تحتاج أولا لتحديد قياس الأداء الجيد الذي يلتقط عناصر المخاطر والمكافأة، وكذلك الاتساق (على سبيل المثال نسبة شارب). يحدث التحيز الزائد عندما يستند الروبوت الخاص بك بشكل وثيق جدا على البيانات السابقة. مثل هذا الروبوت سوف تعطي الوهم من الأداء العالي ولكن منذ المستقبل أبدا يشبه تماما الماضي قد تفشل فعلا.

التنفيذ المباشر: أنت الآن على استعداد للبدء في استخدام المال الحقيقي. ومع ذلك، وبصرف النظر عن كونه مستعدا للصعود والهبوط العاطفي الذي قد تواجه، هناك عدد قليل من القضايا التقنية التي تحتاج إلى معالجة. وتشمل هذه القضايا اختيار وسيط مناسب، وتنفيذ آليات لإدارة مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية مثل المتسللين المحتملين والتوقف عن التكنولوجيا. ومن المهم أيضا في هذه الخطوة التحقق من أن أداء الروبوت مماثل لتلك التي شهدت في مرحلة الاختبار. وأخيرا، هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة لضمان أن كفاءة السوق التي صممها الروبوت لا تزال موجودة. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيفية إنشاء خوارزميات التداول).

الخط السفلي.

وبالنظر إلى أن ريتشارد دينيس تاجر السلع الأسطوري، قام بتدريس مجموعة من الطلاب استراتيجياته التجارية الشخصية الذين ذهبوا بعد ذلك إلى كسب أكثر من 175 مليون دولار في خمس سنوات فقط، فمن الممكن تماما للتجار عديمي الخبرة لتدرس مجموعة صارمة من المبادئ التوجيهية وتصبح التجار الناجحين. ومع ذلك، هذا هو مثال واحد غير عادي والمبتدئين يجب أن نتذكر بالتأكيد أن يكون التوقعات متواضعة.

من أجل النجاح، من المهم عدم مجرد اتباع مجموعة من المبادئ التوجيهية ولكن لفهم كيفية عمل هذه المبادئ التوجيهية. ويؤكد ليو أن أهم جزء من التداول الخوارزمي هو "فهم أي نوع من ظروف السوق سوف يعمل الروبوت الخاص بك، وعندما سوف تنهار"، و "فهم عند التدخل". التداول الخوارزمية يمكن أن يكون مجزيا ولكن مفتاح النجاح هو فهم. يجب أن يكون أي مقرر أو معلم واعد مكافآت عالية مع الحد الأدنى من الفهم علامة تحذير رئيسية.

تجارة الفوركس الخوارزمية: حكاية عملية للمهندسين.

كما تعلمون، يتم استخدام سوق العملات الأجنبية (الفوركس، أو الفوركس) للتداول بين أزواج العملات. ولكن قد لا تكون على علم بأنها السوق الأكثر سيولة في العالم.

قبل بضع سنوات، مدفوعا الفضول بلدي، أخذت خطواتي الأولى في عالم التداول الفوركس حسابي عن طريق إنشاء حساب تجريبي واللعب من المحاكاة (مع المال وهمية) على منصة التداول ميتا التاجر 4.

بعد أسبوع من "التداول"، كنت قد تضاعفت تقريبا أموالي. مدفوعة من قبل بلدي ناجحة التداول الخوارزمية، وحفر أعمق، وقعت في نهاية المطاف لعدد من المنتديات فكس. قريبا، كنت أقضي ساعات القراءة عن أنظمة التداول حسابي (مجموعات القاعدة التي تحدد ما إذا كان يجب شراء أو بيع)، مؤشرات مخصصة، المزاج السوق، وأكثر من ذلك.

عميلي الأول.

حول هذا الوقت، من قبيل الصدفة، سمعت أن شخصا ما كان يحاول العثور على مطور البرمجيات لأتمتة نظام التداول بسيطة. كان هذا مرة أخرى في بلدي أيام الكلية عندما كنت أتعلم عن البرمجة المتزامنة في جافا (المواضيع، سيمافوريس، وجميع تلك غير المرغوب فيه). اعتقدت أن هذا النظام الآلي هذا لا يمكن أن يكون أكثر تعقيدا بكثير من بلدي متقدمة دورة علوم البيانات العمل، لذلك استفسرت عن هذه المهمة، وجاء على متن الطائرة.

أراد العميل برنامج التداول الخوارزمي الذي بني مع MQL4، وهي لغة برمجة وظيفية تستخدمها منصة ميتا تريدر 4 لأداء الإجراءات المتعلقة بالأسهم.

دور منصة التداول (ميتا تريدر 4، في هذه الحالة) هو توفير اتصال لوسيط الفوركس. وسيط ثم يوفر منصة مع المعلومات في الوقت الحقيقي حول السوق وتنفيذ أوامر الشراء / البيع. بالنسبة للقراء غير المألوفين بتداول العملات الأجنبية، إليك المعلومات التي يتم توفيرها من خلال خلاصة البيانات:

من خلال ميتا تريدر 4، يمكنك الوصول إلى جميع هذه البيانات مع الوظائف الداخلية، ويمكن الوصول إليها في أطر زمنية مختلفة: كل دقيقة (M1)، كل خمس دقائق (M5)، M15، M30، كل ساعة (H1)، H4، D1، W1، من .

حركة السعر الحالي تسمى القراد. وبعبارة أخرى، القراد هو تغيير في سعر العرض أو الطلب لزوج العملات. خلال الأسواق النشطة، قد يكون هناك العديد من القراد في الثانية الواحدة. خلال الأسواق بطيئة، يمكن أن يكون هناك دقائق دون علامة. القراد هو ضربات القلب من روبوت سوق العملات.

عند تقديم طلب من خلال هذه المنصة، يمكنك شراء أو بيع حجم معين من عملة معينة. يمكنك أيضا تعيين حدود وقف الخسارة والحد من الربح. الحد الأقصى لوقف الخسارة هو الحد الأقصى للنقاط (تغيرات الأسعار) التي يمكنك تحملها قبل التخلي عن التداول. الحد الأقصى للربح هو مقدار النقاط التي سوف تتراكم لصالحك قبل صرفها.

كانت مواصفات التداول الخوارزمية للعميل بسيطة: أرادوا روبوت الفوركس على أساس مؤشرين. بالنسبة إلى الخلفية، تكون المؤشرات مفيدة جدا عند محاولة تحديد حالة السوق واتخاذ قرارات التداول، لأنها تستند إلى بيانات سابقة (على سبيل المثال، أعلى قيمة سعر في آخر أيام n). يأتي العديد من المدمج في ميتا التاجر 4. ومع ذلك، فإن المؤشرات التي كان موكلي مهتما جاء من نظام التداول مخصص.

أرادوا أن يتداولوا في كل مرة يتقاطع فيها اثنان من هذه المؤشرات المخصصة، وفقط في زاوية معينة.

كما حصلت على يدي القذرة، علمت أن برامج MQL4 لديها البنية التالية:

وظيفة البداية هي قلب كل برنامج MQL4 لأنه يتم تنفيذها في كل مرة يتحرك السوق (إرجو، وهذه الوظيفة تنفيذ مرة واحدة لكل علامة). هذا هو الحال بغض النظر عن الإطار الزمني الذي تستخدمه. على سبيل المثال، يمكن أن تعمل على الإطار الزمني H1 (ساعة واحدة)، إلا أن وظيفة البدء ستنفذ عدة آلاف من المرات في الإطار الزمني.

للتغلب على هذا، اضطررت وظيفة لتنفيذ مرة واحدة لكل وحدة الفترة:

الحصول على قيم المؤشرات:

منطق القرار، بما في ذلك تقاطع المؤشرات وزواياها:

إرسال الأوامر:

إذا كنت مهتما، يمكنك العثور على رمز، رونابل كاملة على جيثب.

Backtesting.

بمجرد أن أقوم ببناء نظام التداول الخوارزمي الخاص بي، أردت أن أعرف: 1) إذا كان يتصرف بشكل مناسب، و 2) إذا كانت استراتيجية تداول العملات الأجنبية التي استخدمتها كانت جيدة.

الاختبار الخلفي (أحيانا مكتوب "الاختبار الخلفي") هو عملية اختبار نظام معين (الآلي أو لا) في ظل أحداث الماضي. وبعبارة أخرى، يمكنك اختبار النظام الخاص بك باستخدام الماضي كبديل للحاضر.

MT4 يأتي مع أداة مقبولة ل باكتستينغ استراتيجية تداول العملات الأجنبية (في الوقت الحاضر، وهناك المزيد من الأدوات المهنية التي توفر وظائف أكبر). للبدء، يمكنك إعداد الأطر الزمنية الخاصة بك وتشغيل البرنامج الخاص بك تحت محاكاة. فإن الأداة محاكاة كل القراد مع العلم أنه لكل وحدة يجب أن تفتح بسعر معين، وثيقة بسعر معين، والوصول إلى مستويات قياسية وأدنى مستوياتها.

بعد مقارنة الإجراءات من البرنامج ضد الأسعار التاريخية، سيكون لديك شعور جيد لما إذا كان أو لم تنفذ بشكل صحيح.

من باكتستينغ، كنت قد تحقق من نسبة العائد فكس الروبوت لبعض فترات زمنية عشوائية؛ وغني عن القول، وأنا أعلم أن موكلي لن يكون غني مع ذلك - المؤشرات التي اختارها، جنبا إلى جنب مع منطق القرار، لم تكن مربحة. كعينة، وهنا نتائج تشغيل البرنامج عبر نافذة M15 ل 164 عملية:

لاحظ أن رصيدنا (الخط الأزرق) ينتهي إلى ما دون نقطة البداية.

المعلمة الأمثل، والكذب.

على الرغم من أن باكتستينغ جعلني حذرا من فائدة هذا الروبوت فكس، وكنت مفتون عندما بدأت اللعب حولها مع معالمه الخارجية ولاحظت اختلافات كبيرة في نسبة العائد الكلي. ويعرف هذا العلم معين باسم تحسين المعلمة.

فعلت بعض اختبار خشنة لمحاولة واستنتاج أهمية المعلمات الخارجية على نسبة العائد وجاء مع شيء من هذا القبيل:

قد تعتقد (كما فعلت) أنه يجب عليك استخدام المعلمة A. ولكن القرار ليس واضحا كما قد تظهر. وعلى وجه التحديد، لاحظ عدم إمكانية التنبؤ بالمعلمة A: بالنسبة لقيم الخطأ الصغيرة، تتغير عودتها بشكل كبير. وبعبارة أخرى، من المرجح جدا أن تؤدي المعلمة أ إلى الإفراط في التنبؤ بالنتائج المستقبلية منذ أي حالة من عدم اليقين، فإن أي تحول على الإطلاق سيؤدي إلى أداء أسوأ.

ولكن في الواقع، والمستقبل غير مؤكد! وبالتالي فإن عودة المعلمة A غير مؤكدة أيضا. الخيار الأفضل، في الواقع، هو الاعتماد على عدم القدرة على التنبؤ. وفي كثير من الأحيان، يفضل أن تكون المعلمة ذات عتبة الحد الأدنى ولكن القدرة على التنبؤ المتفوقة (أقل تقلبا) أفضل من المعلمة ذات العائد المرتفع ولكن القدرة على التنبؤ ضعيفة.

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون متأكدا هو أنك لا تعرف مستقبل السوق، والتفكير كنت تعرف كيف أن السوق هو الذهاب إلى أداء استنادا إلى البيانات الماضية هو خطأ. بدوره، يجب أن نعترف هذا عدم القدرة على التنبؤ في توقعات فوركس الخاص بك.

وهذا لا يعني بالضرورة أنه ينبغي لنا استخدام المعلمة B، لأن العوائد الدنيا للمعلمة A تؤدي أداء أفضل من المعلمة B؛ هذا هو فقط لتظهر لك أن تحسين المعلمات يمكن أن يؤدي إلى اختبارات المبالغة في النتائج المحتملة في المستقبل، وهذا التفكير ليست واضحة.

عموما اعتبارات التداول الخوارزمية الفوركس.

منذ أن أول تجربة تداول العملات الأجنبية خوارزمية، لقد بنيت عدة أنظمة التداول الآلي للعملاء، ويمكنني أن أقول لكم أن هناك دائما مجال لاستكشاف المزيد من التحليل الفوركس الذي يتعين القيام به. على سبيل المثال، قمت مؤخرا ببناء نظام قائم على إيجاد ما يسمى بحركات "السمك الكبير". وهذا هو، والنقاط الضخمة الاختلافات في صغيرة، وحدات صغيرة من الزمن. هذا هو الموضوع الذي يغني لي.

بناء نظام محاكاة فكس الخاص بك هو خيار ممتاز لمعرفة المزيد عن تداول سوق الفوركس، والاحتمالات لا حصر لها. على سبيل المثال، يمكنك محاولة فك توزيع الاحتمالات لتغيرات الأسعار كدالة للتقلب في سوق واحد (ور / أوسد على سبيل المثال)، وربما جعل نموذج محاكاة مونت كارلو باستخدام التوزيع لكل حالة تقلب، وذلك باستخدام أي درجة من دقة تريد. سأترك هذا كممارسة للقارئ الحريص.

عالم الفوركس يمكن أن يكون ساحقا في بعض الأحيان، ولكن آمل أن هذه الكتابة قد أعطاك بعض النقاط حول كيفية البدء في استراتيجية تداول الفوركس الخاصة بك.

قراءة متعمقة.

في الوقت الحاضر، هناك مجموعة واسعة من الأدوات لبناء واختبار وتحسين نظام التداول الآلي: تجارة بلوكس للاختبار، نينجاترادر ​​للتداول، أوكامل للبرمجة، على سبيل المثال لا الحصر.

لقد قرأت على نطاق واسع عن العالم الغامض الذي هو سوق العملات. وفيما يلي عدد قليل من الكتابة المنبثقة التي أوصي للمبرمجين والقراء المتحمسين:

فهم الأساسيات.

ما هو تداول الفوركس كل شيء؟

تداول الفوركس (أو الفوركس) هو شراء وبيع عن طريق أزواج العملات (على سبيل المثال الدولار مقابل اليورو) في سوق الصرف الأجنبي.

كيف الفوركس كسب المال؟

وسطاء الفوركس كسب المال من خلال العمولات والرسوم. تجار الفوركس يجعل (أو يخسر) المال على أساس توقيتهم: إذا كانوا قادرين على بيع عالية بما فيه الكفاية بالمقارنة مع عندما اشتروا، فإنها يمكن أن تحقق أرباحا.

ما هو اختبار استراتيجية التداول؟

الاختبار الخلفي هو عملية اختبار استراتيجية أو نظام معين باستخدام أحداث الماضي.

ما هو التداول الخوارزمي؟

التداول الخوارزمي هو عندما يستخدم روبوت / برنامج مجموعة من القواعد التي تخبره عند الشراء أو البيع.